Covid-19 Pandemisi Döneminde Asimetrik Volatilite Bulguları: BIST Sektör Endekslerinde Bir İnceleme

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorAtaş, Berkan
dc.contributor.authorArlı, Osman Emre
dc.date.accessioned2022-10-14T11:45:26Z
dc.date.available2022-10-14T11:45:26Z
dc.date.issued2022
dc.departmentALKÜ
dc.description.abstractAsimetrik volatilite negatif dalgalanmaların varyans üzerinde pozitif dalgalanmalara göre daha yüksek etki yaratması olarak tanımlanabilir. Bu olgu finansal serilerin yapısal bir özelliği olmakla birlikte kriz dönemlerinde daha da derinleştiği düşünülmektedir. Bu çalışmada 2020 başlarında uzak doğu ülkelerinde görülmeye başlayan daha sonra hızla tüm dünyaya yayılan pandemi kaynaklı küresel krizin etkisi sonucu asimetrik volatilite varlığı test edilmiştir. Pandemi kaynaklı krizin BIST birincil sektör endeksleri üzerinde yarattığı asimetrik volatilite etkisi incelenmiştir. Çalışmada GJR-GARCH (1,1) istatistiksel modeli kullanılmıştır. Bulunan sonuçlara göre asimetrik volatilite hem pandemi öncesi hem de pandemi dönemi için BIST sektör endekslerinin karakteristik bir özelliği olmakla birlikte bütün alt sektörler kriz sonrası dönemde daha anlamlı derecede sonuçlar vermiştir. Ayrıca asimetri katsayısının kriz sonrası dönemlerin tamamında daha yüksek olduğu görülmüştür.
dc.identifier.doi10.29023/alanyaakademik.1025865
dc.identifier.endpage2233en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage2217en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2089830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12868/1868
dc.identifier.volume6en_US
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofAlanya Akademik Bakış
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAsimetrik Volatilite
dc.subjectCovid-19
dc.subjectGJRGARCH
dc.titleCovid-19 Pandemisi Döneminde Asimetrik Volatilite Bulguları: BIST Sektör Endekslerinde Bir İnceleme
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
10.29023-alanyaakademik.1025865-2089830.pdf
Boyut:
1.29 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
[ X ]
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

2022 - Cilt 6 - Sayı 2