| dc.contributor.author | Güneş, Hidayet | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:21:11Z | |
| dc.date.available | 2022-10-11T12:21:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1545721 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/1833 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye ile Balkan ülkeleri olan Bulgaristan, Yunanistan,
Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek ve Hırvatistan hisse senedi piyasa
endekslerinin, getiri ve volatilitesinde uzun hafıza varlığını araştırmaktadır.
14 Ekim 2013 ile 24 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki günlük kapanış
değerleri üzerinde, getiri için ARFIMA ve volatilite için FIAPARCH
modelleri kullanılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre, getiride
Bulgaristan borsa endeksinde uzun hafızanın olduğu, volatilitede ise Türkiye,
Yunanistan, Sırbistan ve Romanya borsa endekslerinin uzun hafıza özelliği
sergilediği ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuçlar, belirtilen ülke endeksleri için
zayıf formda etkin piyasa olmadıklarını göstermektedir. Asimetri parametresi
olan γ Türkiye, Yunanistan ve Romanya hisse senedi endekslerinde anlamlı ve
pozitif değerde tespit edilmiştir. Bu sonuç, belirtilen ülke endeksleri için
asimetri özelliğinin olduğunu ve negatif bilgi şoklarının volatilite üzerindeki
etkisinin pozitif bilgi şoklarına göre daha baskın olduğunu ifade etmektedir. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.relation.isversionof | 10.29023/alanyaakademik.871625 | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Etkin Piyasa Hipotezi | en_US |
| dc.subject | Uzun Hafıza | en_US |
| dc.subject | FIAPARCH modeli | en_US |
| dc.title | Türkiye ve Balkan Ülkeleri Hisse Senedi Piyasalarında Uzun Hafıza | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.contributor.department | ALKÜ | en_US |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1553 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 1570 | en_US |
| dc.relation.journal | Alanya Akademik Bakış | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
