| dc.contributor.author | Ataş, Berkan | |
| dc.contributor.author | Arlı, Osman Emre | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-14T11:45:26Z | |
| dc.date.available | 2022-10-14T11:45:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2089830 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12868/1868 | |
| dc.description.abstract | Asimetrik volatilite negatif dalgalanmaların varyans üzerinde pozitif
dalgalanmalara göre daha yüksek etki yaratması olarak tanımlanabilir. Bu
olgu finansal serilerin yapısal bir özelliği olmakla birlikte kriz dönemlerinde
daha da derinleştiği düşünülmektedir. Bu çalışmada 2020 başlarında uzak
doğu ülkelerinde görülmeye başlayan daha sonra hızla tüm dünyaya yayılan
pandemi kaynaklı küresel krizin etkisi sonucu asimetrik volatilite varlığı test
edilmiştir. Pandemi kaynaklı krizin BIST birincil sektör endeksleri üzerinde
yarattığı asimetrik volatilite etkisi incelenmiştir. Çalışmada GJR-GARCH
(1,1) istatistiksel modeli kullanılmıştır. Bulunan sonuçlara göre asimetrik
volatilite hem pandemi öncesi hem de pandemi dönemi için BIST sektör
endekslerinin karakteristik bir özelliği olmakla birlikte bütün alt sektörler kriz
sonrası dönemde daha anlamlı derecede sonuçlar vermiştir. Ayrıca asimetri
katsayısının kriz sonrası dönemlerin tamamında daha yüksek olduğu
görülmüştür. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.relation.isversionof | 10.29023/alanyaakademik.1025865 | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Asimetrik Volatilite | en_US |
| dc.subject | Covid-19 | en_US |
| dc.subject | GJRGARCH | en_US |
| dc.title | Covid-19 Pandemisi Döneminde Asimetrik Volatilite Bulguları: BIST Sektör Endekslerinde Bir İnceleme | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.contributor.department | ALKÜ | en_US |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 2217 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 2233 | en_US |
| dc.relation.journal | Alanya Akademik Bakış | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
