Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorAkkaya, Murat
dc.date.accessioned2022-10-18T07:04:11Z
dc.date.available2022-10-18T07:04:11Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyaakademik/issue/72843/1088204
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12868/1895
dc.description.abstractAmerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Aralık 2016’da faiz artırım döngüsüne başlamış ve finansal piyasalardaki oynaklık hızlıca artmıştır. Coronavirus (COVID19) salgını ve Türkiye’de 2018-2021 döneminde yaşanan kur atakları oynaklık çalışmasının yapılmasına öncülük etmiştir. Çalışmanın amacı Türk Lirası üzerindeki oynaklık ve oynaklık yayılımının EGARCH modeli ile analiz edilmesidir. Asimetrik etki parametresinin (δ), yani kaldıraç etkisinin 15 Aralık 2016 – 28 Şubat 2022 döneminde ABD Doları/Türk Lirası alış Kurunda geçerli olmadığını göstermektedir. GARCH modeli; ABD Doları/Güney Afrika Rand’ı ve ABD Doları/Çin Yuan’ı dışında ABD Doları/Türk Lirası alış kurunun oynaklığı ile diğer para birimleri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve Şikago Opsiyon Borsası Oynaklık Endeksi değişkenleri de Amerikan Doları/Türk Lirası alış kuru oynaklığı üzerinde etkilidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.29023/alanyaakademik.1088204en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDöviz Piyasasıen_US
dc.subjectOynaklıken_US
dc.subjectOynaklık yayılımıen_US
dc.subjectCOVID19en_US
dc.subjectEGARCHen_US
dc.titleTürkiye Döviz Piyasasında Oynaklık ve Oynaklık Yayılımı Üzerine Bir Uygulamaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentALKÜen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage2707en_US
dc.identifier.endpage2719en_US
dc.relation.journalAlanya Akademik Bakışen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster